미국 주식, ETF 백테스트(Backtest)로 미래 수익률 예측하기 최신버전

Backtest라는 것은 과거로 돌아가서 자신의 포트폴리오 전략을 사용했을 경우 과거 수익률을 확인하고 미래 수익률을 가늠해 보는 시뮬레이션으로 예측하는 도구입니다.

먼저 미국 주식 또는 ETF를 투자하기 전에 과거 데이터(수익률, 위험요소, 배당 등)들을 확인하고 적절한 포트폴리오를 구성해야 합니다.

 

Backtest로 포트폴리오 구성하기

사이트이름은 포트폴리오 비주얼라이저(Protfolio Visualizer) 입니다.

사이트에 들어가서 현재 최신버전으로 어떻게 사용하는지 한번 알아보도록 하겠습니다.

Backtest로 들어가면 우측 상단에 Analysis를 선택합니다.

Backtest Protfolio에서 Backtest Protfolio를 선택합니다.

그런 다음 하단에 Open Analysis를 선택합니다.

 

두 번째 들어가는 방법은 우측 상단에 Tools를 선택합니다.

Portfolio Analysis에서 두번째 Backtest Portfplio를 선택합니다.

 

 

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다음 스텝으로 우측상단에 Customize Date를 선택합니다.

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다음 스텝으로 Settings에 입력할 자료를 선택합니다.

Time Period : Year-to-Year는 연단 위, Month-to-Month 월단위 선택 -> 연단위로 선택함

Start Year : 투자시작 시점 -> 여기서는 보통 과거 10년 치를 보여줌

End Year : 투자완료 시점

Include YTD : 연초 대비 증감률 포함 -> No를 선택

Cashflows : 현금흐름. 매월 정해진 금액을 추가할 것인지? 정해진 금액을 찾을 것인지에 대해서 작성합니다.

•    Contribute fixed amount 일정금액 입금 
•    Withdraw fixed amount 일정금액 출금
•    Withdraw fixed percentage 일정금액을 %로 출금
•    Contribution Amount 입금 금액 입력
•    Inflation Adjusted 물가상승률 고려 여부
•    Contribution Frequency 입금 주기 (월/분기/년) 선택

 

Rebalancing : 리밸런싱 여부, 한다면 리밸러싱 주기를 정하면 됨.

Leverage Type : 

Reinvest Dividens : 배당금 재투자 여부 -> Yes 선택

Disply Income : 배당금 등 수익 표시 여부 -> Yes 선택

Style Analysis와 Factor Regression는 상관이 없음 -> No 선택

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다음 스텝으로 Portfolio Assets에 입력할 자료를 선택합니다.

Portfolio Names : 포트폴리오 이름 -> 별 상관없음 Default 선택

Benchmark : 벤치마킹할 지수 선택 -> 미국 지수, 종목, ETF 등을 선택

Portfolio Assets : 포트폴리오 비교 구성요소 입력 예로 비중을 선택

 

합계가 100%가 나와야 합니다.

하단에 Analyze Portfolios를 선택

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포트폴리오 입력한 순서대로 분석을 하고 연간수익률, 최종금액, 정한 기간 동안 최대 수익률, 최저 하락률 등을 나타내고 있습니다.

 

 

결론

미국 종목 또는 ETF에 투자하기 전에 과거에는 얼마 정도의 수익률을 기록했었고, 시장이 좋지 않았을 경우 몇 % 빠졌는지에 대해서도 나오기 때문에 향후 주가 시장이 나쁘면 참을 수 있을지 간접경험을 할 수 있습니다.

 

또한 연간 수익률도 나타내고 있어 내가 얼마를 투입하면 향후 10년에 얼마정도의 수익률로 확정금액으로 되시는지에 대해서도 예상할 수 있습니다.

 

무작정 투자하기보다는 한 번쯤 백테스트를 활용해서 투자금, 월 입금금액등을 입력해서 자신에게 맞는 포트폴리오를 구성하는 것이 첫 번째로 해야 할 일인 것 같습니다.